Archegos爆仓后续:瑞信已出清97%头寸  Q2还将有6亿瑞郎损失Archegos爆仓后续:瑞信已出清97%头寸 Q2还将有6亿瑞郎损失

财联社(上海,编辑卞纯)讯,Archegos世纪大爆仓的最大“受害者”瑞士信贷(Credit Suisse)周四(4月22日)公布了2021财年第一季度业绩报告。受Archegos事件冲击,瑞信该季净亏损2.75亿美元,其中计提了44亿瑞郎的损失。该行预计第二季度还将因该事件产生损失。

报告显示,瑞信第一季度税前亏损为7.57亿瑞郎(约合8.26亿美元),净亏损2.52亿瑞郎(约合2.75亿美元)。该行指出,第一季度与美国对冲基金相关的重大支出,抵消了整个财富管理和投资银行业务的积极表现。

若剔除44亿瑞郎的损失和其他重大项目,该行表示,其税前利润将为36亿瑞郎,这本该是该行至少10年来运营业绩最好的一个季度。

“我们2021年第一季度的业绩受到了与一家美国对冲基金相关的44亿瑞郎支出的重大影响。由于此事,我们本季度报告的亏损是不可接受的,”瑞信首席执行官托马斯•戈特斯坦(Thomas Gottstein)在一份声明中表示。

本月早些时候,瑞信已经对与Archegos事件相关的损失进行了警告。该行在一份声明中表示,预计第一季度税前亏损约为9亿瑞郎(约合9.6亿美元),这其中包含了因美国对冲基金未能履行保证金承诺而计提的44亿瑞郎坏账(约合47亿美元)。

此外,瑞信投资银行首席执行官Brian Chin和首席风险与合规官Lara Warner双双辞职。该行执行董事会也决定放弃2020年的奖金,并提议将每股股息降低至0.1瑞郎。与此同时,该行还决定暂停股票回购计划。

其它数据:

其他数据方面,一季度瑞信衡量银行偿付能力的CET 1资本比率为12.2%,低于2020年底的12.9%。

鉴于此,瑞信表示将发行可转换成2.03亿股股票的强制性可转换债券(MCN),预计筹资约18亿瑞郎。这将使其核心资本水平从12.2%提升至13%左右。戈特斯坦指出,预计成功的MCN配售将进一步加强该行资产负债表,从而支持核心业务的增长势头。

此外,瑞信一季度净收入为76亿瑞郎,高于去年第四季度的52亿瑞郎;总营运费用从上季度的52亿瑞士法郎降至39亿瑞士法郎;投资银行部门净收入为39亿美元,较上年同期增长80%;财富管理部门净收入为39亿瑞郎,较上年同期小幅增长。

咨询公司Opimas的首席执行官Octavio Marenzi在一封电邮中评论称:“这真是太遗憾了,在Archegos爆仓事件发生前,瑞信投行部门即将创下有史以来最好的季度之一。”

第二季仍将产生损失

Archegos爆仓余波将持续至第二季度。瑞信预计第二季度将因该事件出现约6亿瑞郎的损失。

该行同时表示,已出清97%与Archgos对冲基金相关的的交易头寸。这化解了投资者心中最大的担忧。在爆仓事件发生后,瑞信已经多次进行相关持仓抛售。市场一直不确定,瑞信平仓行动是否已经结束,抛售潮是否还会再来?

瑞信是受Archegos风险敞口冲击最大的银行。据媒体此前援引知情人士报道,瑞信与Archegos 基金相关的投资风险敞口超过200亿美元。在3月Archegos基金爆仓前,瑞信内部对这些敞口监控不利。

卷入Archgos事件不仅让瑞信遭遇巨额的经济损失,而且还令这家仅次于瑞银(UBS)的瑞士第二大行面临越来越多的监管压力。

瑞士金融市场监管局(FINMA)周四表示,已就瑞士信贷与Archegos的关联启动诉讼程序。

受此消息影响,瑞信在瑞士证交所交易的股票周四一度大跌6%,现跌幅收窄至4.8%,报8.93瑞郎。

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